Sistemas de negociação quantitativos howard bandy download

Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
006 & # 8211; Dr. Howard Bandy.
O Dr. Howard Bandy possui diplomas universitários em matemática, física, engenharia e informática, completando estudos de pós-graduação e pesquisa em modelagem e simulação, estatísticas e alguns dos primeiros trabalhos em inteligência artificial.
Possui mais de 50 anos de experiência em pesquisa e aplicações de modelagem e simulação de sistemas financeiros.
Howard já trabalhou como analista sênior de pesquisa para uma empresa da CTA e como consultor para empresas comerciais e indivíduos.
Ele é orador em conferências internacionais e é autor de 5 livros sobre sistemas de negociação quantitativos.
Neste episódio, falamos sobre as principais mudanças ocorridas nos campos do desenvolvimento do sistema comercial, gestão comercial e análise técnica. Nós também discutimos por que o comércio está se tornando cada vez mais difícil, o que faz com que os sistemas de negociação experimentem períodos de desempenho fraco, devem identificar e gerenciar um sistema de negociação quando ele está fora de sincronia com o mercado e as duas habilidades mais importantes no desenvolvimento do sistema.
Tópicos discutidos.
As principais mudanças que ocorrem nos campos do desenvolvimento do sistema de negociação, gestão comercial e análise técnica Por que o comércio está se tornando cada vez mais difícil Como competir com os profissionais O que faz com que os sistemas de negociação experimentem períodos de mau desempenho Como identificar e gerenciar um sistema de negociação quando é fora de sincronia com o mercado A mudança para o aprendizado da máquina e o reconhecimento de padrões A importância da mineração de dados no processo de desenvolvimento do sistema As duas habilidades mais importantes no desenvolvimento do sistema.
Recursos mencionados neste episódio.
Para saber mais sobre Howard e seu trabalho, marque seu site principal, blueowlpress. Os outros sites são: Sistemas de Negociação de Reversão Média, Sistemas de Negociação, Sistemas Operacionais Quantitativos, Sistemas de Negociação Quantitativos Análise Técnica Livros:
A importância de ser estacionário.
Pontos focais na negociação quantitativa.
Principais dicas do meu bate-papo hoje.
Negociar é difícil & # 8211; Todas as ineficiências fáceis desapareceram e as novas ineficiências que são descobertas estão sendo mais arbitrárias, a concorrência nos mercados é feroz, eles têm melhores ferramentas, mais recursos, são bem financiados e bem educados, no entanto, podemos competir, os sistemas caíram e fora de sincronia com o mercado, então precisamos identificar o nível de sincronização e ajustar o tamanho da posição de acordo, a mineração de dados é um passo importante no processo de desenvolvimento do sistema, de modo que a questão da mineração de dados deve ser realmente se os sinais identificados durante O processo de mineração de dados pode persistir no futuro.
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[& # 8230;] Entrevista com o Dr. Howard Bandy [Better System Trader] O Dr. Howard Bandy possui diplomas universitários em matemática, física, engenharia e informática, completando estudos de pós-graduação e pesquisa em modelagem e simulação, estatísticas e alguns dos primeiros trabalhos em inteligência artificial. Possui mais de 50 anos de experiência em pesquisa e aplicações de modelagem e simulação de sistemas financeiros. Howard tem previou [& # 8230;]
[& # 8230;] Dr. Howard Bandy & # 8211; Better System Trader [& # 8230;]
A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Sistemas quantitativos de negociação howard bandy download
Você está convidado para um webinar gratuito.
O título do livro e o tema desta palestra são Análises técnicas quantitativas.
(Quarta-feira, 13 de agosto de 2018, 16:00 UTC UTC)
O webinar é patrocinado pela Market Technician's Association e pela Technical Securities Analysts Association of San Francisco. Ele traz crédito de educação continuada para membros dessas organizações.
A Análise Técnica Quantitativa é a quinta de uma série de livros, todos relacionados a métodos de negociação de ações e outras questões financeiras.
O livro está atualmente em preparação, com data de publicação prevista para outubro, 2018.
Os títulos dos capítulos são:
Introdução Ambientes de Programação de Tolerância ao Risco e Risco Seleção de Problemas de Dados Desenvolvimento de Modelos - Desenvolvimento de Modelos de Prelimiários - Desenvolvimento de Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Desenvolvimento de Modelo - Aprendizagem de Máquinas de Gerenciamento de Negociação.
Enquanto a Análise Técnica Quantitativa estende as discussões introduzidas em trabalhos anteriores, ela é autônoma. Inclui uma quantidade considerável de material novo e original.
Definindo risco - o risco de perda em uma conta de negociação. Quantificando a tolerância ao risco pessoal. Analisando o risco de um sistema de negociação real ou hipotético. Como o risco eo lucro estão ligados. Usando a análise de risco para selecionar questões para negociar e para orientar o design do sistema. Uma breve visão geral do desenvolvimento do modelo, incluindo a aprendizagem tradicional e a máquina. Gerenciamento de negociação. Usando dimensionamento de posição dinâmico para monitorar a saúde do sistema, limite o risco de redução, maximize o crescimento da conta e determine se o sistema está funcionando ou está quebrado.
Meus livros anteriores incluem:
(Os links são para as páginas da Web de Blue Owl Press. Os capítulos gratuitos de cada livro podem ser baixados.)
A introdução, agora em sua segunda edição, está disponível gratuitamente em formato pdf. Você pode fazer o download de uma cópia para você no site do livro.
Enquanto o livro está quase concluído, ainda é um rascunho, e ainda podem ser feitas alterações.
Comentários e sugestões são bem-vindos.
Existe um link na parte inferior do site do livro para enviar um e-mail.

Sistemas quantitativos de negociação howard bandy download
Comentários publicados em 6 de junho de 2018.
Por Howard Bandy.
Dr. Howard Bandy tem a educação formal e a experiência prática necessárias para escrever este livro. Ele possui graus em matemática, física, engenharia e informática. Ele era um professor universitário de informática e matemática, vice-presidente e designer de um produto importante para uma empresa que produziu programas para seleção de ações e cronograma e analista de pesquisa sênior para um consultor de comércio de commodities onde ele possuía uma licença da Série 3.
Este livro irá mudar a maneira como você olha para investir e negociar, e lhe dará as ferramentas que você precisa para desenvolver sistemas de negociação que funcionem para você.
Este livro aborda tópicos relacionados ao projeto, teste e validação de sistemas de negociação. O foco principal é aumentar a confiança de que um sistema de negociação que você desenvolve será rentável quando negociado com dinheiro real.
Alguns dos principais tópicos são: definir uma função objetiva, usar dados em amostra para o desenvolvimento do sistema, usar dados fora da amostra para testes do sistema, usando uma análise progressiva para saber o que esperar, determinando se o sistema está quebrado.
O livro inclui mais de 80 listagens de programas, pronto para executar usando o AmiBroker, que ilustram os tópicos em discussão.
Leia os capítulos da amostra.
Clique no título do chater para baixar / visualizar:
Mais uma vez, gostaria de dizer que o seu livro está muito bem escrito e fornece uma maneira muito clara para que o iniciante se apresente com o desenvolvimento do sistema comercial usando o AmiBroker.
Tomasz Jazenko & # 8211; Desenvolvedor AmiBroker.
Na minha opinião, aqui está o melhor livro para sistemas de negociação que está escrito com Amibroker em mente. Eu dou este livro 5 estrelas.
Brooker & # 8211; Fórum do Yahoo AmiBroker.
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ami broker.
31 de março de 2018.
Dr. Howard Bandy, apresentações e workshops em Melbourne, Austrália.
Howard Bandy vai realizar uma oficina avançada de dois dias em Melbourne, Austrália, de 12 a 13 de maio de 2018. Ele estará apresentando novos desenvolvimentos no espaço de trabalho comercial, detalhes completos em: HowardinAustralia. au. Imediatamente antes, ele falará na Conferência Nacional da ATAA. Howard é o autor de & # 8220; Quantitative Trading Systems & # 8221 ;, & # 8220; Introdução ao AmiBroker & # 8221 ;, & # 8220; Modelagem de Sistemas de Operações de Desempenho & # 8221; e & # 8220; Sistemas de Negociação de Reversão Média & # 8221 ;. Um novo livro, & # 8220; Análise Técnica Quantitativa & # 8221; será lançado nos próximos meses.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 4:11 da manhã sob Notícias.
Comments Off no Dr. Howard Bandy, apresentações e workshops em Melbourne, Austrália.
15 de agosto de 2018.
Introdução à edição 2 da AmiBroker disponível.
Hoje, 15 de agosto de 2018, é a data de publicação de Introdução à AmiBroker, Segunda Edição, escrita pelo Dr. Howard Bandy e disponível na Blue Owl Press.
É grátis para uso pessoal.
A segunda edição foi revisada para incluir as mudanças na plataforma de desenvolvimento do sistema de negociação AmiBroker; e para expandir o conjunto de dez exercícios que você pode trabalhar para atualizar suas habilidades AmiBroker.
Para mais livros de Blue Owl Press, veja: blueowlpress /
Arquivado por Tomasz Janeczko às 1:49 da manhã sob News, Web.
Comentários desativados na Introdução à edição 2 da AmiBroker disponíveis.
11 de outubro de 2018.
Apresentando níveis de estabilidade.
Para dar-lhe uma melhor idéia sobre o tipo de estabilidade e confiabilidade que você pode esperar de diferentes versões BETA, estamos começando a dar hierarquias de estabilidade a todos os lançamentos.
É importante entender que a marca BETA nem sempre significa o mesmo. Às vezes, os BETAs são sólidos, às vezes são experimentais. Tudo depende do que mudou desde a última versão de produção. Se houvesse apenas adições, sem alterações na funcionalidade existente, pode-se esperar que o BETA seja perfeitamente estável, exatamente o mesmo que a versão oficial. Por outro lado, quando BETA traz alterações significativas à base de código existente, às vezes, transformando grandes porções de código de cabeça para baixo (como no caso de reescrita multi-threading), é de esperar que a BETA seja experimental e que seja provável que apresente problemas. Para distinguir entre essas situações completamente diferentes, nós introduzimos a classificação de estabilidade.
Serão utilizadas as seguintes classificações:
Estabilidade: & # 8211; Estabilidade experimental, possivelmente instável: & # 8211; Early BETA, apresentando novos recursos e mudanças, pode apresentar problemas menores. Estabilidade: & # 8211; Regular BETA, bastante estável, funciona bem na maioria dos ambientes Estabilidade: & # 8211; Estável, quase tão bom quanto a versão final versão final: & # 8211; Qualidade final da versão de produção, totalmente testada e estável.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 10:23 da manhã sob Notícias.
Comentários desativados na introdução de classificações de estabilidade.
6 de agosto de 2009.
Foi lançado o novo kit de desenvolvimento AmiBroker v2.0.
Uma nova versão do AmiBroker Development Kit (ADK 2.0) foi lançada.
Uma nova API contém documentação atualizada, exemplos de código-fonte e definições de cabeçalho para suportar os recursos recém-introduzidos do AmiBroker 5.27, como resolução de data / hora de 64 bits, campos de ponto flutuante / openint, novos campos de dados auxiliares e campos de informações de símbolos estendidos.
A documentação e as amostras cobrem os plugins do indicador de escrita (função AFL), plugins de dados e plugins do otimizador.
O pacote é fornecido para desenvolvedores de código nativo (principalmente C / C ++) que desejam escrever suas próprias DLLs de plugin.
O ADK 2.0 é gratuito para uso em software comercial e individual.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 10:33 am sob Notícias, Lançamentos.
Comentários desativados no novo kit de desenvolvimento do AmiBroker v2.0 lançado.
23 de julho de 2009.
AmiBroker é promovida e ensinada na Austrália.
O Dr. Howard Bandy (autor de "Sistemas de negociação quantitativos" e "Introdução para AmiBroker") está falando na Associação Australiana de Analistas Técnicos (ATAA) - Conferência Nacional, de 23 a 25 de outubro de 2009, Melbourne, na Austrália, ele discutirá e demonstrará Sistemas Quantitativos de Negociação de AmiBroker.
Após a Conferência Nacional da ATAA, Howard Bandy apresentará três oficinas em uma série da "Austrália na Austrália" durante cinco dias. Essas oficinas serão "Introdução a AmiBroker" (1 dia), "Teste de design e validação de sistemas comerciais" (2 dias) e "Design avançado, teste e validação de sistemas comerciais" (2 dias). Consulte os respectivos sites para obter detalhes.
NOTA: Estes eventos são organizados unicamente pela ATAA, e não pela AmiBroker. O acima é apenas para informação e não deve ser considerado como endosso de qualquer tipo.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 5:35 da manhã sob Notícias.
Comments Off no AmiBroker está sendo promovido e ensinado na Austrália.
25 de novembro de 2008.
Oferta especial com introdução GRATUITA & # 8220; Introdução ao AmiBroker & # 8221; livro.
ACTUALIZAÇÃO: Esta oferta especial é prorrogada até 6 de dezembro de 2008.
A AmiBroker agora possui oferta especial de tempo limitado para os compradores PRIMEIROS do AmiBroker Ultimate Pack Pro (AB UPP).
Se você comprar o AmiBroker Ultimate Pack Pro por US $ 409 de hoje até 6 de dezembro de 2008, você receberá uma cópia GRATUITA da Howard Bandy & # 8220; Introdução ao AmiBroker & # 8221; Reserve com * envio gratuito.
LIMITAÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES.
Somente clientes dos EUA, União Européia, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia têm direito a receber o frete grátis. O livro é enviado dos EUA. Os destinos no exterior levam geralmente 6 a 10 dias para serem entregues. Os clientes de outros países são convidados a consultar o suporte para disponibilidade e custo de envio para o país e # 8211; para garantir a entrega segura em alguns países, um serviço de correio (UPS) é recomendado, mas isso significa custo extra. A oferta se aplica aos compradores da PRIMEIRA VEZ somente e somente aos compradores do Ultimate Pack Pro (o pacote inclui o AmiBroker Professional, AmiQuote e o Assistente do Código AFL). O livro foi escrito pelo Dr. Howard Bandy e essa oferta é possível graças à cooperação da AmiBroker e da Blue Owl Press, Inc, editora do livro.
Mais informações sobre o conteúdo do livro introductiontoamibroker & # 8211; Você pode encomendar o livro sozinho desse site também.
A oferta é válida de 25 de novembro de 2008 a 6 de dezembro de 2008.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 7:03 da manhã sob Geral, Notícias.
Comentários desativados em oferta especial com introdução gratuita & # 8220; Introdução ao AmiBroker & # 8221; livro.
13 de março de 2008.
O próximo aumento de preços (peça agora e economize)
Como você sabe, o dólar americano está fazendo baixas mais baixas históricas e nós como um negócio localizado na Europa deve ajustar os preços expressados ​​em dólares norte-americanos para manter o mesmo nível de rentabilidade quando expresso em nossa moeda. Portanto, a partir de 1º de abril de 2008, os preços do nosso software serão ajustados para os seguintes níveis:
AmiBroker Professional: $ 279 (upgrades gratuitos de 1 ano)
AmiBroker Standard: $ 199 (upgrades gratuitos de 1 ano)
AmiQuote: $ 65 (upgrades gratuitos de 1 ano)
Assistente de código AFL: $ 65 (upgrades gratuitos de 1 ano)
Atualização padrão AmiBroker: $ 99 (50% de desconto e # 8211; atualizações de 1 ano atuais gratuitas)
AmiBroker Professional Upgrade: $ 139 (50% de desconto e # 8211; atualizações de 1 ano atuais grátis)
AmiQuote: $ 32 (50% de desconto e # 8211; atualizações do 1 ano atuais gratuitas)
Assistente de Código AFL: $ 32 (50% de desconto e # 8211; atualizações de 1 ano atuais grátis)
Se você quiser aproveitar os preços antigos, faça um pedido rápido (antes de 1º de abril).
Arquivado por Tomasz Janeczko às 16:21, sob Notícias.
Comentários desativados no próximo aumento de preços (encomende agora e salve)
22 de novembro de 2007.
Workshop e conferência em Las Vegas, fevereiro de 2008.
O FTMonitor está organizando um projeto, teste e validação de dois dias do AmiBroker & # 8220; Trading system, # 8221; workshop e seguindo-o uma conferência de dois dias em Las Vegas, de 21 a 24 de fevereiro de 2008. O workshop será apresentado pelo autor.
de livro mais vendido sobre design e teste de sistemas de negociação Dr. Howard Bandy. A conferência contará com os programas AmiBroker e FT Trade. Para registro e detalhes, verifique o site FTMonitor: ftmonitor / lv08 / lv08intro. html.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 9:01 da manhã sob Notícias.
Comments Off em Workshop e conferência em Las Vegas, fevereiro de 2008.
9 de novembro de 2007.
Peça hoje e salve.
Ordem AmiBroker hoje e economize. Os preços serão aumentados de 11 de novembro para US $ 259 para AmiBroker Professional Edition e $ 189 para AmiBroker Standard Edition, $ 59 AmiQuote e $ 59 AFL code wizard.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 5:38 da manhã sob Notícias.
Comentários desativados no pedido hoje e salvar.
18 de maio de 2007.
Apresentando o Assistente do Código AFL.
O AFL Code Wizard é um novo complemento para o AmiBroker. Ele permite a criação de fórmulas do sistema de negociação sem qualquer experiência de programação. A criação do sistema é feita usando uma interface gráfica altamente intuitiva. Agora, a criação do sistema de negociação está disponível para todos. Sem programação, sem blocos críticos ou diagramas! Apenas descreva seu sistema em inglês simples!
Veja o quão fácil e verifique o vídeo de instrução do Assistente de Código AFL em: amibroker / video / amiwiz / AFLWiz1.html.
O Assistente do Código AFL está disponível para compra por uma taxa única de $ 49. Outras atualizações são gratuitas. Clique aqui para comprar agora.
Você pode baixar a versão de teste autônoma de: amibroker / bin / acw1000beta. exe (Depois de executar a instalação, clique duas vezes em AFLWiz. exe dentro do diretório de instalação). Versão de teste EXIGE AmiBroker 4.90 ou superior.
Para melhores resultados, porém recomendamos o uso do AmiBroker 4.95.0 BETA que possui integração com o assistente de código AFL.
Para executar o Assistente de Código AFL do AmiBroker 4.95, selecione o menu Análise-> AFL Code Wizard.
A versão de teste possui toda a funcionalidade * incluindo * exportação da fórmula AFL gerada automaticamente para AmiBroker. O único recurso faltante na versão de teste do assistente do Código AFL é salvar o projeto no formato. awz. Os arquivos de projeto só são necessários se você deseja salvar sua criação para modificação futura com o assistente de código e compartilhar com outras pessoas no & # 8220; assistente e # 8221; formato.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 10:52 da manhã sob Notícias.
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Análise Técnica Quantitativa.
Este livro discute o desenvolvimento do sistema de negociação e o gerenciamento de negociação.
A perspectiva do livro é que o objetivo do desenvolvedor de um sistema de negociação e do comerciante que o usa é ter confiança de que os sinais emitidos pelo sistema precedem os negócios que oferecem recompensas adequadas para compensar o risco.
A palavra-chave é a confiança.
A principal limitação é o risco.
O foco do livro é o risco.
Avaliando sua tolerância ao risco pessoal. Estimando o risco em um sistema comercial. Seleção comercial para minimizar riscos. Gerenciando dinamicamente o tamanho da posição para maximizar o crescimento da conta, restringido para manter o abaixamento dentro da sua tolerância ao risco.
O livro está em duas seções - uma descrevendo o desenvolvimento de sistemas de negociação, a outra gestão de um sistema que está sendo negociado.
A parte de desenvolvimento do sistema de negociação discute tópicos, incluindo a medição de sucesso, seleção de problemas, os dois componentes de um sistema (o modelo e os dados), a identificação de padrões que precedem negócios lucrativos, análise de dados na amostra, testes de sistema fora da amostra, mantendo a sincronização entre o modelo e os dados e os métodos de validação.
A parte de gerenciamento de negociação discute uma abordagem nova e única que monitora continuamente o desempenho do sistema, determina o risco de redução, avalia a tolerância ao risco pessoal do comerciante, calcula o tamanho máximo da posição segura e estima o potencial de lucro.
Inclui técnicas para determinar a saúde do sistema que está sendo negociado, reajustando o sistema conforme necessário e decidindo quando fazê-lo offline antes da perda séria de capital comercial.
Uma técnica que desenvolvi, que eu chamo de "dimensionamento de posição dinâmico", usa uma técnica bayesiana empírica para determinar o tamanho máximo da posição segura, chamado "safe-f", com base na sua tolerância ao risco pessoal em combinação com trades recentes.
O tamanho da posição é aumentado quando o sistema está funcionando bem.
O tamanho da posição é reduzido quando o desempenho do sistema deteriora-se, eventualmente levando o sistema offline antes de uma falha no sistema de destruição de equidade.
Uma métrica, CAR25, que estima o potencial de lucro é calculada. O CAR25 é uma métrica dominante. CAR25 pode ser calculado para todos os usos alternativos de fundos. Todos os recursos disponíveis devem ser alocados para aquele com o CAR25 mais alto.
É introduzido o uso de técnicas de aprendizado de máquinas, aplicado aos sistemas de negociação. Exemplos de classificação e estimativa são apresentados, usando a linguagem Python e as bibliotecas de aplicativos associadas.
Esses links abrem um arquivo pdf relacionado ao livro.
O código mostrado neste livro pode ser baixado.
Você pode aprender mais sobre o livro, ler páginas adicionais, ler revisões e comprar uma cópia - tudo na Amazon.
2 pensamentos sobre & ldquo; Análise Técnica Quantitativa & rdquo;
Atualmente, estou lendo seu livro de Análise Técnica Quantitativa, aprendendo muito com isso, obrigado. As mãos sobre a abordagem demonstrativa do seu trabalho são muito valiosas para mim e, se os leitores não tiverem uma cópia, eles devem escolher um.
Eu uso python e eu uso o seu conceito de usar o CAR25 para classificar conjuntos de negócios de minha otimização de parâmetros executados.
Para produzir o valor do CAR25 para classificar meus conjuntos de negócios, utilizo a mesma função objetiva que eu planejo negociar ao vivo com (5% de risco de redução de 10%). Para cada uma das 50 curvas de equidade que eu gerar de um dado conjunto comercial, eu amostras 95% das negociações e igual peso todas as negociações. Tenho cerca de dois anos de trades em cada conjunto, então, e desde que eu mandei amostras de 95% de cada trade set para produzir safe-f \ CAR25, I & # 8217; m basicamente randomizando a ordem da maioria dos negócios para produzir as curvas de equidade (se isso é confuso para qualquer um dos leitores da postagem, o livro cobre tudo isso extensivamente).
Então, essa é uma abordagem razoável para produzir o CAR25 para classificar os meus conjuntos alternativos de otimização de parâmetros? Algum outro pensamento sobre esse assunto que você gostaria de compartilhar?
O cálculo de safe-f e CAR25 com base na & # 8220; melhor estimativa & # 8221; O conjunto de negócios na conclusão do desenvolvimento e validação trata todas as negociações como igualmente prováveis. Ele os escolhe aleatoriamente e os pesa igualmente.
À medida que o sistema é movido do desenvolvimento para o comércio, o safe-f e o CAR25 são projetados para responder aos negócios recentes à medida que ocorrem. Para fazer isso, é utilizada uma janela deslizante que contém os negócios mais recentes. Dentro dessa janela, você pode pesar todas as negociações igualmente, pois sua postagem sugere que você está fazendo. Ou você pode pesar mais os negócios mais recentes e os negócios perto do final mais antigo da janela com mais leveza. Se você os pesa todos igualmente, qualquer troca particularmente boa ou ruim carrega todo o peso até que seja descartado da janela. Se os seus negócios tiverem um grande desvio padrão, isso pode causar mudanças abruptas em safe-f e CAR25. Experimente os dois e decida o que você prefere para o seu sistema.
Eu recomendo que, à medida que o sistema é movido do desenvolvimento para a negociação, safe-f e CAR25 devem ser recalculados usando a janela deslizante para pelo menos alguns dos mais recentes negócios históricos de melhores estimativas para estabelecer uma linha de base e observar o efeito do comprimento da janela e do comércio ponderação.